高频交易系统中的成交概率模型架构设计
挂单成交概率架构设计建模目标本项目旨在构建一个高频交易中的成交概率建模系统，最终服务于最优挂单策略决策。我们不止关注“是否成交”，而是关注每一个可能挂单位置所带来的期望收益最大化。因此，整个建模目标可以概括为： 选择一个挂单档位 ( x^ )，使得该位置的成交概率与潜在收益的乘积（期望收益）最大。* 数学表达为： [x^* = \arg\max_x \ P_{\text{fill}}(x) \cdot \text{Profit}(x)] 其中： ( P_{\text{fill}}(x) )：当前市场状态下，挂在第 ( x ) 档的成交概率； ( \text{Profit}(x) )：成交后该档位能获得的每单收益； ( x )：挂单相对于当前中间价的价格档位。 系统架构为了实现上述建模目标，我们设计了两种不同的系统架构思路，分别强调可解释性与动态更新、以及端到端的高性能预测能力。 架构一：Scoring 模型 + 卡尔曼滤波在线更新该架构将成交倾向函数 ( f(x; \theta_t) ) 拆分为两部分： 静态函数形式（如 sigmoid、多项式等）； 状态参...
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